Economic subjects | Insurance » Általános biztosítás 2, 2. óra

Please log in to read this in our online viewer!

Általános biztosítás 2, 2. óra

Please log in to read this in our online viewer!


 2013 · 4 page(s)  (723 KB)    Hungarian    13    May 18 2019  
    
Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Általános biztosítás 2, 2. óra A tartalék lehet egyszer¶ vagy speciális. Pl Biztosító nem pénzt zet ki, hanem szolgáltatást Nincs kárkizetés, minden ktg, itt mi a tartalék? Biztosító egyesület: csak a kár egy részét zeti ki, vagy arányosan (van fels® limit a kárkif.re) Függ®kár tartalék Legfontosabb nem-éb tartalék. 1. ÁBRA Kár id®pontja ∈ biztosítási id®szak (Szüks. de nem elégs feltétel, hogy a biztó zessen) Kár bejelentés: Amikor a biztosító tudomást szerez a kárról. (Kár id®pt<Kár bejelentés) Probléma: azbeszt károk, építési biztosítás, USA 50-70 évvel az építkezés után jelentik be a kárt, eközben a biztosító megsz¶nt/átalakult. Kár bejelentés: Kevés info, sorban jönnek az infók. Pl 1, baleset az M5-ön, 10 kocsi összement 2, van 5 személyi sérült is. Aktuárius becsli a kizetéseket: Mire, mikor, mennyit? IBNR: bekövetkezett, de be nem jelentett esetekre tartalék. (Kés®i károk tart)

1.TÁBLÁZAT Kés®bbi kárbejelentés¶ károk nagyobbak. Van határid® is a bejelentésre, pl KGFB: 0,5 év (Külföld: Magyar vezet® balesetet okozott, meghalt, több év, míg külföldr®l kiderítik a biztosítót. ) (Vagy: sokáig egyezkednek, pereskedés ált. nagy károknál) A kár darabszámának és eloszlásának meghatározása nem egyértelm¶. Van csúszás is, csomó kár nincs lezárva. 3 Negatív kizetés is lehet! Lehet megtérülés is. Pl CASCO: megsérül a kocsi, de kiderül, hogy nem az ügyfelünk volt a hibás, hanem a másik autó, ezért a másik autó biztosítójától lehet követelni az összeget. Vagy: Kizetik a kárt, de nem megfelel® volt a jogalany, ekkor a bizt visszakövetelheti a pénzt. Vagy: lakás javítási ktgeket kizette a biztosító, de a szomszéd áztatta el a lakást, ekkor a szomszéd biztosítójától lehet követelni az összeget. Most írjuk fel a modellt: A modellt felírhatjuk egy szerz®d®re is, de lehet egy

ágazatra/ágra is. N db kár egy portfólióban. T1 ≤ T2 ≤ . ≤ TN kárbejelentési id®pontok i. kárra: Ti = Ti,0 ≤ Ti,1 ≤ ≤ Ti,Ni az i kár eseményei (Pl: Bejelentik, hogy történt egy baleset az M5-ön. Utána: Jön egy telefon, hogy még kérnek kizetést erre és erre a kocsira Vagy kizetik a kárt Végül: lezárás) Ti,Ni i-edik kár lezárási id®pontja Ti,Ni+k = ∞∀k > 0  Xi,j =  Ii,j = KárkizetésTi,j -ben az i. kárra 0 ha nem volt. Új információTi,j -ben az i. kárról 0 ha nem volt. P ci (t) = j:{Ti,j ≤t} Xij Kizetés az i. kárra t-ig ci (t) = 0 ha t < Ti (= Ti,0 ) Azaz kárbejelentés el®tt nem zetünk ki kárra. PNi P∞ P i P ci (∞) = j Xij (= N j=0 Xij =ci (Ti,Ni ) j=Ni +1 0)= j=0 Xij + ci (Ti,Ni ) Függ®kár t-ben azP i. kárra: (Most nem diszkontáljuk a kizetéseket) RP i (t) = ci (∞) −ci (t)=ci (Ti,NI ) − PNi ci (t)= j=0 Xij − j:{Ti,N ≤t} Xij =(j : {Tij ≤ Ti,Ni } = 0, 1, 2, . , Ni )= j:t<Tij

≤Ni Xij Pi ci (t) Aggregált kár: C(t) = Ni=1 P Aggregált függ®kár: R(t) = Ni=1 Ri (t) ci (s)s ≤ t-t ismerjük i : Ti ≤ t FtN = σ{(Tij , Iij , Xij )1 ≤ i ≤ N, j ≥ 0, Ti j ≤ t} De lehet küls® információ is. (Pl tudjuk, hogy dec z }| { 31-én földrengés volt.) Ft = σ{FtN , εt } Ahol εt a küls® információ t-ben. Cél: Jelezzük el®re c( s)s > t|Ft -t! nz}|{ Ft -t®l Mt = E(C(∞)|Ft )=E(R(t) + C(t)|Ft )=E( C(t) |Ft ) + E(R(t)|Ft )=C(t) + E(R(t)|Ft ) 0 0 z }| { z }| { 2 Vt = D (C(∞)|Ft )=D (R(t)+C(t)|Ft )=D (R(t)|Ft )+D (C(t)|Ft ) + 2cov(C(T ), R(t)|Ft )=D2 (R(t)|Ft ) (Mt , Ft ) reguláris martingál 2 2 2 b®vebb sz¶kebb z}|{ z}|{ (Kell: E(Mt |Fs ) = Ms Biz: E(E(C(∞)| Ft )| Fs )=E(E(C(∞)|Fs ))=Ms ) (Rt , Ft ) szupermartingál (Biz. ld lejjebb) Tényleg szupermartingál (Rt , Ft ), azaz E(Vt |Fs ) ≤ Vs ? Igen! Biz.: E(D2 (C(∞)|Ft )|Fs )=(D2 (X|F) =E(X 2 |F) − E 2 (X|F) =) E(E(C 2 (∞)|Ft )|Fs − E((E(C(∞)|Ft ))2 )|Fs ) =(E(X 2

|F) = E 2 (X|F) + D2 (X|F) ⇒ E(X 2 |F) ≥ (E(X|F))2 ⇒ −E(X 2 |F) ≤ −(E(X|F))2 ) b®vebb, elhagyható sz¶kebb b®vebb, elh. sz¶kebb z}|{ z}|{ z}|{ z}|{ Ft )| Fs ) −E 2 (E(C(∞)| Ft )| Fs ) =E(E(C 2 (∞)| = E(C 2 (∞)|Fs ) − E 2 (C(∞)|Fs ) = Vs Az aktuáriusok aggregált adatokkal dolgoznak, C(t)-vel foglalkoznak. Kifutási háromszögek 4 2. háromszög táblázat, ahol az oszlopok nevei: 1, 2, 3, 4 és a soroké 2009 2012 cij =i-ben bekövetkezett és i + j . (Ha a táblázat tetején 0, 1, 2, stb van, akkor i + j − 1) id®szak végéig kizetett pénz. (Csak a tényeket vesszük gyelembe) a háromszög elemei az alábbiakat jelentik: m11 = 2009-ben beköv. és 2009 végéig kizetett károk, m12 = 2010 végéig kizetett károk., m13 = 2011 végéig kizetett károk stb A táblázat neve: kumulált kárkizetési/kárkifutási háromszög. Paid runo triangle (Lehet nem kumulált is) Lehet, hogy a sorokhoz kár bekövetkezését írjuk, az

oszlopokba a bejelentési késlekedést. Vagy: sorok: kárbejelentés, oszlopok: késlekedés a kárkizetésre. Lehet, hogy a cellákban a kárkizetések nagysága helyett kár dbszámokat írunk. Incurred triangle: i-ben bekövetkezett és i+j id®szak végéig kizetett pénz. Vagy:i-ben bekövetkezett és i+j id®szak végéig kizetett pénz+ i+j. id®szak végén tételes függ®kár tartalék az i-ben bekövetkezett károkra. Ha nem zetünk kés®bb, csak az 1. táblázat hiányzó részeit kell megbecsülni Utolsó oszlop-f®átló, azaz utolsó oszlop-utolsó ismert érték. 2. háromszög TÁBLÁZAT Utolsó oszlop=összes kizetés, ugyanaz lesz, ott már nincs függ®kár. Cél: utolsó oszlop becslése Tartalék/függ®kár tartalék becslése. Ugyanaz a f®átló, tételes függ®kár tartalékon kívül még ezt kell megképezni. Negatív is lehet a tartalék! Függ®kár tartalék becslése: alsó pl utolsó oszlop-fels® pl f®átló. Kárrendezési ktg. Mi van, ha a

tartalék negatív? Negatív ktg? Megtérülés? (PSzÁF rákérdez) "Lánclétra" módszer a {C1j }; {C2j }; . {CIj } függetlenek, azaz a sorok függetlenek b ∃f0 , f1 , . fJ−1 , hogy E(Cij |Ci,0 , Ci,1 , Ci,j−1 ) = E(Cij |Ci,j−1 ) = fj−1 · Ci,j−1 0 ≤ i ≤ I; j = 1, . J A mátrix nem feltétlenül négyzetes. Pl kárkizetés <3 év, de van 15 év meggyelésünk De általában i = j -t feltesszük. Legyenek a meggyeléseink DI . Di = {Ci,j ; i + j ≤ I; 0 ≤ j ≤ J} Általános megfogalmazás: Ci,j Ci,j−1 közel nem függ i-t®l, azaz kb ugyanakkorák. (1 éves késlekedés ugyan5 annyira növeli meg a kárkizetést.) Az fj növekedési faktor becslése a kérdés. 1.1 Lemma Legyen I = J (Ez fontos feltétel!) Állítás: E(Ci,J |DI ) = E(Ci,J |Ci,I−i ) = Ci,I−i · fI−i fI−i+1 . fJ−1 Ci,0 ,Ci,1 .Ci,I−i z}|{ Di )=(E(K|Ft |Fs )=K|Fs Mert Ci,J azaz K martingál. Kell:s sz¶kebb, mint t, azaz J − 1 ≥ I −

i Mivel J = I , ezért csak az kell, hogy I − 1 ≥ I − i ⇐ −1 ≥ −i ⇐ 1 ≤ i) =E(E(Ci,J |Ci,0 , Ci,1 , . Ci,J−1 )|Ci,0 , Ci,1 , Ci,I−1 )=b miatt =E(E(Ci,J |Ci,J−1 )|Ci,0 , Ci,1 , . Ci,I−1 )=E(E(fj−1 Ci,J−1 |Ci,0 , Ci,1 , Ci,I−1 ) =fj−1 E(E(Ci,J−1 |Ci,0 , Ci,1 , . Ci,I−1 ) =. =fJ−1 fJ−2 fI−i Ci,I−i  Bizonyítás. E(Ci,J | 6