Economic subjects | Insurance » Általános biztosítás 2, 3. óra

Please log in to read this in our online viewer!

Általános biztosítás 2, 3. óra

Please log in to read this in our online viewer!


 2013 · 3 page(s)  (714 KB)    Hungarian    15    May 18 2019  
    
Comments

No comments yet. You can be the first!

Content extract

Általános biztosítás 2, 3. óra Lánclétra módszer folytatás. Kumulált kizetéseket nézünk A növekedési faktor (fij ) nem nagyon különbözik az években. Ha a f®átlóban nincsenek növekedések, nagyjából 1 lesz a hányados Feltételek: a {C1j }; {C2j }; . {CIj } függetlenek, azaz a sorok függetlenek b ∃f0 , f1 , . fJ−1 , hogy E(Cij |Ci,0 , Ci,1 , Ci,j−1 )=fj−1 · Ci,j−1 ("markovitás") Di = {Ci,j ; i + j ≤ I; 0 ≤ j ≤ J} Volt: E(Ci,J |DI ) = E(Ci,J |Ci,I−i ) = Ci,I−i · fI−i fI−i+1 . fJ−1 Gond: Nem ismerjük fI−i , . fJ−1 -et, kell: paraméterek becslése Lánclétra becslés. Cél: fj becslése, azaz fˆj meghatározása. fˆj = Tehát fˆ0 = PI−0−1 Ci,0+1 i=0 P I−0−1 Ci,0 i=0 PI−1 i=0 Ci,1 PI−1 i=0 Ci,0 ; fˆ1 = PI−j−1 Ci,j+1 i=0 P I−j−1 Ci,j i=0 PI−1−1 PI−2 C Ci,2 i,1+1 i=0 P Pi=0 I−1−1 I−2 C i,1 i=0 i=0 Ci,1 = CCi,j · i,j PI−j−1 Ci,j+1 i=0 P I−j−1 Ci,j i=0 =

PI−j−1 i=0 Ci,j PI−j−1 k=0 · Ci,j+1 Ci,j = = ; stb. stb (Az a hányados a leglényegesebb, amelyik a legnagyobb összkizetés¶.) TÁBLÁZAT Annnak az évnek, ahol 1000 és 1500 volt a Cij , dönt® hatása lesz. Ez lehet, hogy olyan év, ahol sok kizetés volt, de gyorsan rendezték. (Pl: lakásbiztosítás nagy viharkár az id®szak közepe felé.) Az i-edik év összkizetésének a becslése: CL =Ci,I fˆI−i . fˆJ−1 Ĉi,J CL A függ®kár becslése: Ĉi,J − Ci,I−i Bk = {Ci,j : i + j ≤ I; 0l ≤ j ≤ k} (BJ = DI ) Állítás: Az alábbiak ekvivalensek: a E(fˆj |Bj ) = fj b E(fˆj ) = fj c E(fˆ0 · fˆ1 · . · fˆj )=E(fˆ0 ) · E(fˆ1 ) · · E(fˆj ) 0 ≤ j ≤ J − 1 (korrelálatlanság) CL d E(Ĉi,J |Ci,I−i )=E(Ci,J |DI ) CL e Ê(Ci,J ) = E(Ci,J ) a ⇒ b és d ⇒ e következik a várható érték tulajdonságaiból. (E(E(ξ|F1 )|F2 ) = E(ξ|F2 ) haF ⊂ F1 ) PI−j−1 PI−j−1 Ci,j+1 1 ˆ |Bj )= PI−j−1 · E( Ci,j+1 |Bj

)=(E() additív)= (a) E(fj |Bj )=E( Pi=0 i=0 I−j−1 Ci,j i=0 C i,j | i=0{z } a nevez®∼Bj PI−j−1 PI−j−1 1 PI−j−1 PI−j−1 · E(C |B ) = · i,j+1 j i=0 i=0 Ci,j Ci,j | {z } i=0 i=0 1 fj Ci,j = |{z} 1 PI−j−1 i=0 Ci,j ·fj PI−j−1 i=0 PI−j−1 i,j Ci,j =fj · Pi=0 =fj I−j−1 C i=0 C i,j kivihet® (c) E(fˆ0 · fˆ1 · . · fˆj )=E(E(fˆ0 · fˆ1 · · fˆj |Bj ))=E(fˆ0 · fˆ1 · · fˆj−1 · E(fˆj |Bj ))=E(fˆ0 · fˆ1 · · fˆj−1 ) · fj Ci,j | {z } fj 3 fj =. E(|Bj−1 ) =f0 · f1 · f2 · · fj CL (d) E(Ĉi,J |Ci,I−i )=E(Ci,I−i fˆI−i . fˆJ−1 |Ci,I−i )=E(Ci,I−i fˆI−i fˆJ−2 )·E(fˆJ−1 |BJ−1 )|Ci,I−1 = =Ci,I−i · fI−i · . · fJ−1 =E(Ci,J |DI ) (Az e állítás kevesebbet mond) Láncszem hányados módszer: P Ci,j+1 Ci,j PI−j−1 fˆj = I−j−1 i=0 Ci,j C k,j PI−j−1 k=0 Ci,j+1 LR ˆ fj = i=0 αi,j Ci,j Legpesszimistább: αi,j -nek a legnagyobb értéket

választja. Probléma: 200 mil- liós tartaklékot akár 10 milliárdosra is növelheti. Vagy: legrégibb a legteljesebb: CC0,j+1 . Vagy: átlagot 0,j 1 veszünk: αi,j = I−j Még: extrém esetek eltávolítása (trimmed mean). Probléma evvel a módszerrel: Ha CJ,0 = 0, akkor 0 lesz a tartalék is. Ha volt IBNR, ez nem a legjobb Mennyit fognak összesen kizetni? Díjkalkulációval számíthatjuk ki. Pl: 60 %-ot zetünk ki károkra, 1. évben késlekedés nélkül a károk felét zetjük ki ⇒ A díj 0, 5 · 60% = 30%-át zetjük ki Azaz a díj 30 %-a függ®kár tartalékba megy. Bornhuetter-Ferguson módszer Feltételek: a {C1j }; {C2j }; . {CIj } függetlenek, azaz a sorok/évek függetlenek b ∃µ0 , µ1 , . , µI > 0 konstansok és β0 , β1 , βJ > 0 konstansok úgy, hogy βJ = 1 és E(Ci,0 ) = β0 µi E(Ci,j+k |Ci,0 . Ci,j )=Ci,j + (βj+k − βj )µi Vagy másik feltételnek szokták még felírni: E(Cij ) = βj µi és E(Ci,J ) = µi . Ez utóbbi

gyengébb feltevés µi jelentése: i. évben várhatóan mennyit zet ki βj jelentése: j . év végéig összesen milyen részét zetik ki a károknak BF 1.1 Deníció (Bornhuetter-Ferguson becslés) Ĉi,J =Ê BF (Ci,J |DI )=Ci,I−i + (1 − β̂I−i)µi Várható érték és a részarány becslése: Pl. :kárhányad: 60 % µ̂i becslés: 60 % -a a megszolgált díjnak Megszolgált díj=Nyitó MNSzDT+Díjel®írás-Záró MNSzDT. Díjel®írás: Az a díj, ami el® van írva (A szerz®dés által meghatározott díj, pl feb. 1: 1 millió ft, máj 1: 1 millió ft) β̂I−i becslés lánclétra módszerb®l: Q E(Ci,J QJ−1 E(Ci,J =E(Ci,0 ) · J−1 k=0 fk ⇒ E(Ci,0 ) = f k=0 k βj E(Ci,j )=E(Ci,0 ) Qj−1 k=0 fk = QJ−1i,Jf E(C k=0 k z }| { µi J−1 Y 1 z }| { Qj−1 · k=0 fk = · E(Ci,J ) fk k=j QJ−1 β̂j = k=j fˆ1 k BF Ci,J =Ci,I−i + (1 − 1 QJ−1 ˆ k=I−i fk )µ̂i Lánc-létra: Q CL ˆ Ĉi,J =Ci,I−i · J−1 j=I−i fj = (⇒ CL Ĉi,J

1)=Ci,I−i + QJ−1 CL Ĉi,J QJ−1 ˆ j=I−i fj =(Ci,I−i )=Ci,I−i · QJ−1 ( ·(( j=I−i fˆj )−1)=Ci,I−i + fˆ ) j=I−i j QJ−1 QJ−1 ˆ j=I−i j=I−i fj )−1 QJ−1 ˆ j=I−i fj Q ˆ fˆj −Ci,I−i )=Ci,I−i +Ci,I−i ·(( J−1 j=I−i fj )− CL ·Ĉi,J =Ci,I−i +(1− QJ−11 ˆ j=I−i fj CL )Ĉi,J E(Ci,J ) = µi Ennél nem 0 lesz a becslés, ha az elején 0 a kizetés.Ritka károk esetén jobb becslést ad Jéghegy módszer (A jéghegynak csak a csúcsát látjuk, ebb®l következtetünk az egész jéghegy nagyságára.) Itt jobbról balra haladunk Feltevések: a {C1j }; {C2j }; . {CIj } függetlenek, azaz a sorok/évek függetlenek b ∃f0 , f1 , . fJ−1 , hogy E(Cij |Ci,0 , Ci,1 , Ci,j−1 )=fj−1 · Ci,j−1 ("markovitás") E(Ci,J |DI )=Ci,I−i fI−i fI−i+1 . fJ−1 dj = fj fj−11fJ−1 (Ezeket a dj -ket becsüljük meg) 4 0,j 0. lépés:dˆj (0)= CC0,J (A j-edikig mennyit zet ki/egész kizetés.) C

0,j+1 dˆj+1 (0)= C0,J . C dˆJ−1 = dˆJ−1 (0)= C0,J−1 0,J 1. lépés:A következ® év összkizetését becsüljük meg: IB C1,J−1 C1,J = dˆ J−1 IB dˆj (1)=Cˆ1,j Ĉ1,J dˆJ−2 = αJ−2 (0)dJ−2 (0) + αJ−2 (1)dJ−2 (1) Pl.: αJ−2 (0)=αJ−2 (1)= 12 Ez az átlagot adja . k. lépés: Ck,J = Cdˆk,J−k J−k Ckj dˆj (k)= Ĉ IB k,J P dˆJ−k−1 = ki=0 αj−k−1 (i)dˆJ−k−1 (i) (Leggyakrabban sima átlag, vagy legnagyobb érték, vagy sok év esetén trimmelt átlag.) HF: Mit tudunk E(d)-kr®l, illetve E(Ĉ)-kr®l? (Mint lánc-létránál.) 5