Economic subjects | Finance » A bankműködés alapvető konfliktusai és kockázatai

A bankműködés alapvető konfliktusai és kockázatai A bank célja a profit, a jövedelmezőség növelése. A bank likviditásának, tőkéjének megőrzése korlátot szab a hozamnövelésnek. Működj jövedelmezően, de ne vállalj túlzott kockázatot. Ne veszítsd el a tőkédet, fizetőképességedet. Őrizd meg likviditásodat Likviditás Fizetőképesség Jövedelmezőség A bank likviditása akkor megfelelő, ha éppen elegendő pénze van a vele szemben felmerülő követelések kielégítésére. Ha a banknak nincs elég pénze, és nem is tud szerezni, akkor működése kerülhet veszélybe. Ha viszont a banknak túl sok a pénze, akkor ez azt jelenti, hogy nem használta ki a rendelkezésre álló jövedelmező befektetési, hitelnyújtási lehetőségeket, és a jövedelmezősége lesz alacsony. Ha a bank működik, akkor kockáztatja a tőkéjét, vállalja a veszteség, tőkevesztés kockázatát. Ha a bank minden kockázatot kerül, ha teljes biztonságra

törekszik, akkor nem csak, hogy nem lesz jövedelmező a tevékenysége, de valószínűleg banknak se nevezhetjük. Természetesen a kockázat mértékét képes mérsékelni. A jövedelmezőséget korlátozó két tényező: A bank likviditása a bankmérleg bal felső sarkában A bank fizetőképessége a bankmérleg jobb alsó sarkában. A bank kockázattal kereskedő vállalkozás. A bank kockázata, az aminek bekövetkezésétől tartunk. A banki kockázatok nem elszigetelten jelentkeznek, hanem a banki ügymenet többféle kockázat egyszerre való vállalását jelenti. Pénzügyi kockázattípusok: Tőkekockázat Ügyfélkockázat, - hitelkockázat Likviditási kockázat Piaci kockázat, (pozíció kockázat, kamatláb- és devizaárfolyam- kockázat) Tőkekockázat A tőkekockázat annak kockázata, hogy a bank működése révén elveszíti a tőkéjét. Átfogó általános kockázat. Mérsékli a bank fizetőképességének megőrzése érdekében tett minden lépés.

Ügyfélkockázat A kihelyezett hiteleket kamataikkal együtt az adósok egyáltalán nem, vagy nem határidőre fizetik vissza. A bank minden kihelyezése során hitelkockázatot vállal A kockázat nagysága függ az aktívatípusoktól, az ügyféltől, az ügylettől, az alkalmazott kondícióktól. Az ügyfélkockázat megjelenhet a passzíva oldalon is, mert a bank nem minden ügyféltől fogad el betéte, mert vannak kockázatos ügyfelek, akiktől a bank nem szeretne függeni. (a pénzmosás) Likviditási kockázat Annak a kockázata, hogy a bank csak magas költségekkel vagy egyáltalán nem tud a követelések kielégítéséhez szükséges pénzeszközökhöz hozzájutni. A likviditási kockázat annál kisebb, minél likvidebb a bank. Piaci kockázat A piaci árak, árfolyamok, kamatok nem pontosan előre jelezhető változása, és a bank által vállalt nyitott pozíció, azaz, hogy az adott szempontból a bank eszköz- és forrásoldala eltér Kamatkockázatot

hordozó nyitott kamat pozícióról beszélünk, amikor a bank egy egyéves futamidejű, fix kamatozású hitel negyedéves pénzpiaci, azaz változó kamatozású forrásokkal finanszíroz. Devizaárfolyam-kockázatot hordozó nyitott pozícióról beszélünk, amikor például egy forinthitelt a bank devizabetétből finanszíroz. Nyitott pozíció: a bankot nyitott pozíció jellemzi valamilyen szempontból, ha eszköz és forrás struktúrája az adott szempontból eltér. Költségkockázat A bank működési kiadásai a tervezettnél jóval erősebben ingadoznak a nem várt kiadási tételek vagy más működésbeli zavarok következtében, aminek következtében a bank jövedelme és piaci értéke is csökken Szabályozási kockázat A bank jogi környezetében bekövetkező váratlan vagy gyakori változások jelentős hatással lehetnek a bank teljesítményére és megítélésére. Mérlegen kívüli tételek kockázata A bank mérlegében nem szereplő tételek - banki

garanciavállalások és egyéb feltételes kötelezettségvállalások- feltétlen kötelezettséggé válva a bank addigi teljesítményét jelentősen megváltoztatják. Koncentrációs kockázat Annak a kockázata, hogy a bank működése túlzottan függésbe kerül egy adott ügylettől, egy adott ügyféltől egy adott piaci szegmenstől. Az egyik kockázattípus vonzza a másikat. Hitelkockázat  kamatpozíció, árfolyam-pozíció, likviditáspozíció